多变量续期风险模型的无限时间毁灭概率（带布朗运动扰动）
概率论
2026-02-24 v3
摘要
我们考虑具有共用续期过程的多变量风险模型，以及布朗运动扰动。在声索分布的积分尾分布为多变量亚分布的情况下，我们建立了无限时间毁灭概率的渐近关系。在索索分布来自多变量正规分布的情况下，给出更为显式的表达式。结果表明，毁灭概率的渐近行为对布朗运动扰动具有不敏感性。此外，我们展示了具有有限期望的多变量分布——属于多变量支配性可变且长尾分布的类——具有声索积分尾分布来自多变量亚分布的类，这使得更容易检验定理中的条件。
引用
@article{arxiv.2510.11229,
title = {Infinite-time ruin probability of a multivariate renewal risk model with Brownian perturbations},
author = {Dimitrios G. Konstantinides},
journal= {arXiv preprint arXiv:2510.11229},
year = {2026}
}