多维风险模型中破产概率的一致界
概率论
2022-05-17 v1
摘要
在本文中我们考虑经典 d 维布朗风险模型的一些推广。该工作推导了感兴趣的同时破产概率的一些非渐近界。此外，我们还针对一般趋势函数情形以及我们原始风险模型的卷积情形获得了非渐近界。
引用
@article{arxiv.2205.06923,
title = {Uniform bounds for ruin probability in Multidimensional Risk Model},
author = {Nikolai Kriukov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.06923},
year = {2022}
}