非齐次风险模型破产概率的指数界
概率论
2020-06-05 v1
摘要
本文给出了非齐次风险模型破产概率的Lundberg型不等式。通过采用鞅方法，在较弱假设下得到了一般风险模型破产概率的上界。此外，研究了若干风险模型，包括新定义的带有利率的联合风险模型和拟周期风险模型。
引用
@article{arxiv.2006.02845,
title = {Exponential bounds of ruin probabilities for non-homogeneous risk models},
author = {Qianqian Zhou and Alexander Sakhanenko and Junyi Guo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2006.02845},
year = {2020}
}