非齐次风险模型的Lundberg型不等式
概率论
2020-06-05 v2
摘要
本文研究非齐次风险模型的破产概率。通过采用鞅方法，在较弱假设下得到了非齐次更新风险模型破产概率的Lundberg型不等式。此外，对于周期与拟周期风险模型，得到了Lundberg型不等式的调整系数。最后，给出例子表明本文获得的估计更为精确，且非齐次风险模型中的破产概率可能快速递减，而齐次情形不可能出现此现象。
引用
@article{arxiv.2004.11190,
title = {Lundberg-type inequalities for non-homogeneous risk models},
author = {Qianqian Zhou and Alexander Sakhanenko and Junyi Guo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.11190},
year = {2020}
}