非齐次更新风险模型的 Lundberg 型不等式
概率论
2015-08-13 v1
摘要
我们得到了非齐次更新风险模型情形下的一个 Lundberg 型不等式。我们考虑索赔额与发生时间间隔独立但未必同分布的模型。为证明主定理，我们首先提出并证明了一个关于渐近向负方向漂移的随机变量之和取大值的辅助引理。
引用
@article{arxiv.1508.02853,
title = {A Lundberg-type inequality for an inhomogeneous renewal risk model},
author = {Ieva Marija Andrulytė and Emilija Bernackaitė and Dominyka Kievinaitė and Jonas Šiaulys},
journal= {arXiv preprint arXiv:1508.02853},
year = {2015}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.15559/15-VMSTA30 in the Modern Stochastics: Theory and Applications (https://www.i-journals.org/vtxpp/VMSTA) by VTeX (http://www.vtex.lt/)