具有暂时负资本特征的 Cramér-Lundberg 模型中的破产概率
概率论
2019-04-26 v1
摘要
我们研究了在具有修正破产概念的 Cramér-Lundberg 模型中的破产概率渐近性。修正如下：若投资组合变为负值，资产不会立即被宣告破产，而可能由于某些机制得以存续。在对机制而非宽泛的假设下——该假设为文献中大多数此类修正模型所满足——我们研究了修正破产概率的渐近性与经典破产概率之间的关系。这是在 Cramér 条件以及次指数积分索赔额下完成的。
引用
@article{arxiv.1904.11415,
title = {Ruin probabilities in the Cram\'er-Lundberg model with temporarily negative capital},
author = {Frank Aurzada and Micha Buck},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.11415},
year = {2019}
}
备注
9 pages