带投资的Sparre Andersen模型的破产概率
概率论
2020-12-15 v1
摘要
我们研究了一个Sparre Andersen模型，其中公司的业务活动由带漂移的复合更新过程描述，并假设资本储备投资于一种风险资产。后者的价格假设按照几何Lévy过程演化。我们证明，破产概率的渐近行为在很大程度上仅依赖于价格过程的性质。
引用
@article{arxiv.2012.06673,
title = {Ruin Probabilities for a Sparre Andersen Model with Investments},
author = {Ernst Eberlain and Yuri Kabanov and Thorsten Schmidt},
journal= {arXiv preprint arXiv:2012.06673},
year = {2020}
}
备注
17 pages