关于 Sparre Andersen 模型带投资情况下的破产问题的分布式方程
概率论
2026-04-08 v1
摘要
本文是对 Eberlein、Kabanov 与 Schmidt 初始工作的补充说明，后者由 Kabanov 与 Promyslov 进一步发展。我们采用更高级的隐式更新理论方法，为所述作品提供补充。
引用
@article{arxiv.2504.00251,
title = {Distributional equations and the ruin problem for the Sparre Andersen model with investments},
author = {Yuri Kabanov and Danil Legenkiy and Platon Promyslov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.00251},
year = {2026}
}
备注
16 pages