扩散扰动更新风险过程中的破产问题
概率论
2008-03-07 v1
摘要
本文考虑受扰动的更新风险过程。分别建立了由索赔和振荡引起破产时的 Gerber-Shiu 函数的积分 - 微分方程组。得到了 Gerber-Shiu 函数的显式 Laplace 变换，并在索赔额分布属于有理族时推导出了 Gerber-Shiu 函数的闭式表达式。最后，我们给出了旨在说明主要结果的数值算例。
引用
@article{arxiv.0803.0906,
title = {On the ruin problem in the renewal risk processes perturbed by diffusion},
author = {Min Song},
journal= {arXiv preprint arXiv:0803.0906},
year = {2008}
}
备注
23 pages with 2 figures