破坏性概率度量在更新风险模型中的特征刻画
概率论
2026-04-28 v1
摘要
本文推导了所有保持给定复合更新过程结构的破坏性概率度量的完整特征描述，即以合适的函数对 的形式表示。该结果使我们能够获得任何破坏性概率度量下无限时间破坏概率的显式表示。我们方法的关键特征在于，这些度量的构建不依赖于矩生成函数的存在，因此适用于重尾索赔大小分布。该框架包括经典的 Esscher 变换作为一种特殊情况。
关键词
引用
@article{arxiv.2604.24061,
title = {A characterization of ruin-inducing probability measures in a renewal risk model},
author = {Spyridon M. Tzaninis and Apostolos Bozikas},
journal= {arXiv preprint arXiv:2604.24061},
year = {2026}
}