保持复合混合更新过程结构的前向等价概率测度的刻画
概率论
2020-07-16 v2 数理金融
摘要
推广 Delbaen 与 Haezendonck [5] 以及 [18] 和 [16] 的早期工作，对于给定的在概率测度 P 下的复合混合更新过程 S，我们刻画了 P 的定义域上所有满足以下条件的概率测度 Q：Q 与 P 前向等价，且 S 在 Q 下仍为一个具有改进性质的复合混合更新过程。作为推论，我们证明任意复合混合更新过程都可通过测度变换转化为复合混合 Poisson 过程。与破产问题相关的应用以及无套利机会保险市场中保费计算原理的计算分别在 [26] 和 [27] 中讨论。
引用
@article{arxiv.2007.05289,
title = {A characterization of progressively equivalent probability measures preserving the structure of a compound mixed renewal process},
author = {Spyridon M. Tzaninis and Nikolaos D. Macheras},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.05289},
year = {2020}
}