混合更新风险模型中等价鞅概率测度的刻画及其在风险理论中的应用
概率论
2024-08-02 v2
摘要
若给定聚合过程 在概率测度 下为复合混合更新过程，我们刻画 的定义域上所有满足如下条件的概律测度 ： 与 渐进等价，且 在 下转化为复合混合泊松过程。该结果推广了 Delbaen & Haezendonck [2]、Embrechts & Meister [5]、Lyberopoulos & Macheras [11] 以及作者 [14] 的早期工作。文中亦讨论了其对破产问题，以及在对无消失风险免费午餐性质的保险市场中保费计算原理计算的启示。
引用
@article{arxiv.2007.09051,
title = {A characterization of equivalent martingale probability measures in a mixed renewal risk model with applications in Risk Theory},
author = {Spyridon M. Tzaninis and Nikolaos D. Macheras},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.09051},
year = {2024}
}