更新风险模型中等价鞅测度的刻画及其在保费计算原理中的应用
概率论
2020-03-31 v5
摘要
推广 Delbaen 和 Haezendonck 早期的工作，对于给定概率测度 下的复合更新过程 ，我们刻画了 定义域上的所有概率测度 ，使得 与 逐步等价，且 在 下仍保持为复合更新过程。作为推论，我们证明了任何复合更新过程都可以通过测度变换转化为复合泊松过程，并展示了该方法如何与保费计算原理相关联。
引用
@article{arxiv.1707.02149,
title = {A characterization of equivalent martingale measures in a renewal risk model with applications to premium calculation principles},
author = {Nikolaos D. Macheras and Spyridon M. Tzaninis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1707.02149},
year = {2020}
}
备注
Published at https://doi.org/10.15559/20-VMSTA148 in the Modern Stochastics: Theory and Applications (https://vmsta.org/) by VTeX (http://www.vtex.lt/)