双重随机复合泊松过程破产概率的近似
概率论
2017-01-20 v1
摘要
考虑一个盈余过程，其收取的保费和支付的索赔额均为两个独立的复合泊松过程。本文推导了该盈余过程（即双重随机复合泊松过程）破产概率的两个近似公式。更精确地，它提供了此类双重随机复合泊松过程破产概率的两个混合指数近似。给出了在长期Bonus-Malus系统和重尾索赔额分布中的应用。给出了我们的发现相比于Cramer-Lundberg上界的改进。
引用
@article{arxiv.1701.05536,
title = {On Approximating Ruin Probability of Double Stochastic Compound Poisson Processes},
author = {Amir T. Payandeh Najafabadi and Dan Kucerovsky},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.05536},
year = {2017}
}
备注
18 Pages