由复合混合泊松过程驱动的Cramér-Lundberg模型的修正毁灾概率
概率论
2026-05-11 v1
摘要
我们研究由复合混合泊松过程驱动的Cramér-Lundberg模型中的修正毁灾概率。在重尾情形下，如果索赔大小分布的积分分布是次指数分布，且混合分布的上端点保持在净利润边界之下，则修正毁灾概率与经典毁灾概率在渐近上等价。在轻尾情形下，我们证明了固定强度比定理，并获得了端点原子结果和尖锐端点密度渐近结果，并给出显式常数。
关键词
引用
@article{arxiv.2605.07059,
title = {Modified ruin probability for a Cram\'er-Lundberg model driven by a compound mixed Poisson process},
author = {Noriyoshi Sakuma and Momoka Tashiro},
journal= {arXiv preprint arXiv:2605.07059},
year = {2026}
}
备注
6 pages, no figures