关于重尾风险模型相位型逼近的精度

经典风险模型中破产概率的数值评估是一个重要问题。如果索赔规模服从重尾分布，则此类评估具有挑战性。为克服这一问题，一种有吸引力的方法是用相位型分布来近似索赔规模。然而，尚不清楚需要多少个相位才能在破产概率的近似中达到特定的精度。本文的目标是研究为达到破产概率的预定精度所需的相位数量，并提供误差界。此外，在索赔规模分布完全单调的特殊情况下，我们开发了一种算法，通过将超额索赔规模分布近似为超指数分布来估计破产概率。最后，我们将我们的近似方法与重交通近似和重尾近似进行了比较。