当索赔额为重尾与轻尾混合分布时破产概率的高效模拟
概率论
2020-06-16 v1
摘要
我们考虑经典的Cramér-Lundberg风险模型，其中索赔额是相位型变量和次指数变量的混合。利用一种特定的几何复合表示，我们提出了控制变量技术，以在此情况下高效模拟破产概率。所得估计量在小额和大额初始资本下均表现良好。我们量化了该方法相对于另一种基于经典Pollaczek-Khinchine公式的快速标准技术的方差缩减和效率增益。我们提供了一个数值示例来说明其性能，并表明对于更耗时的条件蒙特卡洛技术，新的级数表示与基于Pollaczek-Khinchine公式的表示相比也毫不逊色。
引用
@article{arxiv.2006.07447,
title = {Efficient simulation of ruin probabilities when claims are mixtures of heavy and light tails},
author = {Hansjörg Albrecher and Martin Bladt and Eleni Vatamidou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2006.07447},
year = {2020}
}
备注
18 pages, 8 figures