一类多元重尾分布下破产概率的精确渐近性
概率论
2021-05-12 v1
摘要
本文研究具有重尾增量的多元随机游走破产概率的渐近逼近。在我们的假设下，增量的分布与多元次指数性密切相关，并允许分量间存在依赖。关键词：次指数分布，破产概率，多元随机游走
引用
@article{arxiv.2005.12637,
title = {Precise asymptotics of ruin probabilities for a class of multivariate heavy-tailed distributions},
author = {Miriam Hägele},
journal= {arXiv preprint arXiv:2005.12637},
year = {2021}
}
备注
12 pages