马尔可夫环境下多元风险过程破产概率的渐近性与近似
概率论
2018-12-24 v1
摘要
本文发展了多元风险设定下破产概率的渐近性与近似。我们考虑这样一种模型：各个储备过程由一个共同的马尔可夫环境过程所驱动。我们随后考虑一种情形，其中索赔到达强度与环境过程的转移速率被联合加速；以及另一种情形，在所考虑的时间区间内（以压倒性概率）环境过程至多发生一次转移。这些近似在一系列数值实验中得到了广泛检验。
引用
@article{arxiv.1812.09069,
title = {Asymptotics and approximations of ruin probabilities for multivariate risk processes in a Markovian environment},
author = {G. A. Delsing and M. R. H. Mandjes and P. J. C. Spreij and E. M. M. Winands},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.09069},
year = {2018}
}