依赖于破产的二元随机流体过程
概率论
2023-08-01 v1
摘要
本文提出了一种融合破产依赖行为切换的二元随机流体过程新模型。与假设共享底层过程的典型模型不同，我们的模型允许每个过程独立运行，直到其中一个发生破产事件触发另一个的改变。我们为模型建立了数学框架，探索其性质并给出关键性能指标特别是破产时刻联合律的近似闭式表达式。我们的方法引入了一类兼容的路径wise近似来分析破产概率，随后通过矩阵分析框架对其进行研究。
引用
@article{arxiv.2307.16567,
title = {Ruin-dependent bivariate stochastic fluid processes},
author = {Hamed Amini and Andreea Minca and Oscar Peralta},
journal= {arXiv preprint arXiv:2307.16567},
year = {2023}
}
备注
4 figures