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某些相依背景下风险过程的调节系数

统计理论 2009-01-05 v1 概率论应用统计统计理论

作者: H. Cossette , E. Marceau , V. Maume-Deschamps

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摘要

继Muller和Pflug的一篇文章之后，我们研究了时间相依背景下破产理论的调节系数。我们提供了该系数的一个相合估计量，并进行了一些模拟。

关键词

调节系数破产理论时间相依相合估计量风险过程

引用

@article{arxiv.0901.0182,
  title  = {Adjustment coefficient for risk processes in some dependent contexts},
  author = {H. Cossette and E. Marceau and V. Maume-Deschamps},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0901.0182},
  year   = {2009}
}