关于具有比例收益和相依性的对偶风险模型
概率论
2025-04-23 v1
摘要
本文考虑具有比例收益的对偶风险模型的扩展，通过引入收益大小与收益间隔时间之间的相依结构。此外，我们还考虑了比例参数随机选择的情况、比例参数为均匀随机变量的情况，以及可能同时存在向上和向下跳跃的情况。此外，我们考虑了因果相依结构的情况，以及基于广义Farlie-Gumbel-Morgenstern连接函数的相依情况。研究了破产概率和破产时间的分布。
引用
@article{arxiv.2402.12178,
title = {On dual risk models with proportional gains and dependencies},
author = {Ioannis Dimitriou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2402.12178},
year = {2025}
}