关于具有相依性的风险模型
概率论
2020-01-31 v1
摘要
在本文中，我们考虑了当索赔间隔时间与索赔金额相依时的经典和 Erlang(2) 风险过程。我们假设相依结构通过 Farlie-Gumbel-Morgenstern（FGM）copula 定义，并表明用于推导经典风险模型结果的方法可被修改以推导相依风险过程中的结果。我们找到了生存概率与破产前最大盈余概率的表达式。
引用
@article{arxiv.2001.11266,
title = {On risk models with dependence},
author = {Marjan Qazvini},
journal= {arXiv preprint arXiv:2001.11266},
year = {2020}
}