具有随机保费、相依性与门槛分红策略的风险模型
概率论
2018-01-04 v1
摘要
本文研究一类随机保费风险模型的推广，其中索赔额度与索赔间隔以及保费额度与保费间隔之间的相依结构由Farlie–Gumbel–Morgenstern copulas建模。此外，依据门槛分红策略向股东支付红利。我们导出了Gerber–Shiu函数及至破产前的期望折现分红支付的积分与积分-微分方程。接着，我们集中详细研究在索赔与保费额度均为指数分布情形下的模型。特别地，我们求得了在无分红支付或无相依模型中以及无相依模型中期望折现分红支付的破产概率显式公式。最后给出了数值说明。
引用
@article{arxiv.1801.01006,
title = {The risk model with stochastic premiums, dependence and a threshold dividend strategy},
author = {Olena Ragulina},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.01006},
year = {2018}
}
备注
Published at https://doi.org/10.15559/17-VMSTA89 in the Modern Stochastics: Theory and Applications (https://www.i-journals.org/vtxpp/VMSTA) by VTeX (http://www.vtex.lt/)