基于 Bernstein copula 的非寿险依赖结构建模与模拟
统计方法学
2020-10-30 v1 风险管理
摘要
在本文中，我们回顾了任意维数和一般网格分辨率的 Bernstein 与网格型 copula，并将其与具有均匀边缘的离散随机向量相联系。我们进一步提出了一种务实的方法，通过网格型 copula 和经验列联表将多元数据的依赖结构拟合到 Bernstein copula。最后，我们讨论了一个蒙特卡洛研究，用于从观测的风暴和洪水数据中对聚合依赖损失进行模拟与 PML 估计。
引用
@article{arxiv.2010.15709,
title = {Modelling and simulation of dependence structures in nonlife insurance with Bernstein copulas},
author = {Dietmar Pfeifer and Doreen Strassburger and Joerg Philipps},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.15709},
year = {2020}
}
备注
paper presented on the International ASTIN Colloquium 2009, Helsinki