基于Copula的非单调相依性建模：在量价关系中的应用
统计方法学
2024-03-26 v1 概率论
摘要
本文介绍了一种构建 Copula 模型的创新方法，该方法能够描述任意的非单调相依结构。所提出的方法能够以参数形式创建此类 Copula，从而使生成的模型能够适应多样且复杂的现实世界数据模式。我们应用这一新颖方法来分析金融市场中收益率与交易量之间的关系，该领域中非单调相依性的存在已在现有文献中得到充分证实。与文献中先前提出的其他模型相比，我们的方法展现出更优越的适应性，从而能够更深入地理解所考虑变量之间的相依结构。
引用
@article{arxiv.2403.15862,
title = {Non-monotone dependence modeling with copulas: an application to the volume-return relationship},
author = {Manfred Marvin Marchione and Fabio Baione},
journal= {arXiv preprint arXiv:2403.15862},
year = {2024}
}