FGM copula的新二元推广
统计理论
2011-03-31 v1 统计理论
摘要
我们提出了一族新的copula，它推广了Farlie-Gumbel-Morgenstern族并由两个一元函数生成。该族的主要特征是允许对高度正相依进行建模。特别地，我们证明了Spearman's Rho的范围为[-3/4,1]，且上尾相依系数可以达到[0,1]中的任意值。我们给出了生成函数为了获得各种相依性质所需的充分必要条件。文中还提供了参数子族的一些例子。
引用
@article{arxiv.1103.5921,
title = {A new bivariate extension of FGM copulas},
author = {Cécile Amblard and Stéphane Girard},
journal= {arXiv preprint arXiv:1103.5921},
year = {2011}
}