一类依赖范围大于 FGM 型copula的新的copula
统计理论
2024-08-29 v1 统计理论
摘要
我们提出一种新的具有正负依赖性质的双变量对称 copula。所提 copula 的主要特征是其简单的数学结构、相较于 FGM copula 及其推广更宽的依赖范围,以及无上下尾依赖。所提 copula 的 Spearman's Rho 最大范围为 [-0.5866,0.5866],改善了 FGM copula 及其各种推广的依赖范围。利用所提 copula 构建了一种新的双变量 Rayleigh 分布,并研究了若干统计性质。通过分析一个真实数据集来说明所提双变量分布在实际情境中的适用性。
引用
@article{arxiv.2304.02231,
title = {A new class of copulas having dependence range larger than FGM-type copulas},
author = {Swaroop Georgy Zachariah and Mohd. Arshad and Ashok Kumar Pathak},
journal= {arXiv preprint arXiv:2304.02231},
year = {2024}
}
备注
13 pages, 3 figures, 2 tables