具有可变保费强度和风险投资的风险模型中的破产概率
概率论
2014-03-28 v1
摘要
我们考虑经典风险模型的一个推广，其中保费强度取决于保险公司的当前盈余。所有盈余均投资于风险资产，其价格遵循几何 Brown 运动。我们得到了无限时间 horizon 破产概率的一个指数界。为此，我们允许盈余过程发生爆炸，并研究了索赔到达之间盈余过程爆炸概率的问题。
引用
@article{arxiv.1403.7150,
title = {Ruin probability in a risk model with a variable premium intensity and risky investments},
author = {Yuliya Mishura and Mykola Perestyuk and Olena Ragulina},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.7150},
year = {2014}
}
备注
16 pages