二维布朗风险模型的巴黎破产概率与累积巴黎破产概率
概率论
2020-01-28 v1
摘要
经典布朗风险模型中的巴黎破产概率不同于标准破产概率，即便在一维情形也无法显式计算。借助渐近理论，我们在本文中推导了当初始资本趋于无穷时，二维布朗风险模型的巴黎破产概率、累积巴黎破产概率以及同时破产时间的渐近近似。
引用
@article{arxiv.2001.09302,
title = {Parisian & Cumulative Parisian Ruin Probability for Two-Dimensional Brownian Risk Model},
author = {Nikolai Kriukov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2001.09302},
year = {2020}
}