积分高斯风险模型的巴黎破产概率
概率论
2016-10-04 v1
摘要
本文研究积分高斯过程的巴黎破产概率。在一定假设下，我们发现巴黎破产概率与经典破产概率在对数尺度上是渐近相同的。此外，对于风险过程保持在零水平以下所需的任意小区间，巴黎破产概率与经典破产概率在前提渐近行为上也是相同的。进一步地，我们推导了条件破产时间的近似。
引用
@article{arxiv.1610.00522,
title = {Parisian Ruin Probability Of An Integrated Gaussian Risk Model},
author = {Xiaofan Peng and Li Luo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.00522},
year = {2016}
}