累积巴黎式破产的分布
概率论
2015-09-24 v1
摘要
我们引入了累积巴黎式破产的概念，其基于底层盈余过程处于赤字状态的时间。我们的主要结果给出了具有漂移和指数索赔的复合泊松过程在有限时间范围内停留时间分布的显式表示。布朗破产模型也被详细研究。最后，我们在一般框架下分析了累积巴黎式破产与经典破产以及基于指数实施延迟的巴黎式破产之间的关系。
引用
@article{arxiv.1509.06857,
title = {On the distribution of cumulative Parisian ruin},
author = {Hélène Guérin and Jean-François Renaud},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.06857},
year = {2015}
}
备注
15 pages