关于混合观测方案下巴黎式破产的注记
概率论
2019-07-24 v1 风险管理
摘要
在本文中，我们研究由Li等人\cite{binetal2016}引入的混合观测方案模型下的巴黎式破产概念。在该模型下，当业务财务健康时过程在泊松到达时刻被观测，而当其低于时则被连续观测。当过程连续低于零的时间段超过一固定延迟时，即宣告巴黎式破产。我们改进了\cite{binetal2016}中最初获得的结果，并计算了其他涨落恒等式。所有恒等式均以第二代尺度函数给出。
引用
@article{arxiv.1907.09993,
title = {A note on Parisian ruin under a hybrid observation scheme},
author = {Mohamed Amine Lkabous},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.09993},
year = {2019}
}