具有 Parisian 延迟的离散时间破产概率
概率论
2017-06-16 v2
摘要
本文评估了离散时间 Parisian 破产的概率，该破产发生在盈余过程至少连续 的时间长度内处于或低于零时。我们给出了有限和无限时间 horizon 内破产概率的表达式。我们还找到了当初始准备金趋于无穷大时，这些概率的轻尾和重尾渐近性。最后，我们计算了几个具体示例的这些概率。
引用
@article{arxiv.1403.7761,
title = {Discrete time ruin probability with Parisian delay},
author = {Irmina Czarna and Zbigniew Palmowski and Przemysław Światek},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.7761},
year = {2017}
}