折射 Lévy 过程的巴黎破产
概率论
2017-03-08 v2 风险管理
摘要
在本文中，我们研究了具有自适应保险费率的 Lévy 盈余过程的巴黎破产，即折射 Lévy 过程。我们也考虑了更一般的具有确定性实施延迟的巴黎边界穿越问题。我们的主要贡献是将 Loeffen 等人 (2013) 关于标准 Lévy 保险风险过程的巴黎破产概率的结果进行了推广。尽管此处考虑了更一般的设定，我们的主要结果同样紧凑且具有相似的结构。给出了示例。
引用
@article{arxiv.1603.09324,
title = {Parisian ruin for a refracted L\'evy process},
author = {Mohamed Amine Lkabous and Irmina Czarna and Jean-François Renaud},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.09324},
year = {2017}
}
备注
Typos corrected; proof of Theorem 2 fixed; numerical examples added