L\'evy 保险风险过程在 Parisian 破产处的 Gerber-Shiu 泛函
概率论
2015-03-13 v3
摘要
受 Landriault 等人 \cite{LRZ-0, LRZ} 工作的启发，我们研究了由具 Parisian 实施延迟的谱负 L\'evy 过程驱动的盈余动态在破产处的折现惩罚。具体而言，我们研究了一种破产模型的所谓 Gerber-Shiu 泛函，在该模型中，每当盈余过程变为负值时，启动一个速率为 的独立指数时钟。如果在盈余再次变为正值之前时钟响起，则保险公司破产。我们的方法利用了谱负 L\'evy 过程的 excursion 理论，并依赖于所谓的尺度函数理论。特别是，我们的结果扩展了 Landriault 等人 \cite{LRZ-0, LRZ} 的近期结果。
引用
@article{arxiv.1407.6785,
title = {Gerber-Shiu functionals at Parisian ruin for L\'evy insurance risk processes},
author = {E. J. Baurdoux and J. C. Pardo and J. L. Pérez and J. -F. Renaud},
journal= {arXiv preprint arXiv:1407.6785},
year = {2015}
}
备注
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