具有 Parisian 型债务严重程度的 Lévy 保险风险过程
概率论
2015-07-28 v1
摘要
在本文中，我们为谱负 Lévy 保险风险过程引入了一种新的破产定义。更确切地说，我们研究了一种破产模型的 Gerber-Shiu 分布，在该模型中，每当盈余变为负值时，就考虑一个独立的负随机水平。如果盈余的负偏移超过该随机水平，则保险公司破产停业。我们的方法使用了偏移理论，并依赖于作者在 Pardo et al.（见 arXiv:1507.05225）中最近获得的偏离 0 的偏移测度的描述。我们的结果以所谓的尺度函数给出。
引用
@article{arxiv.1507.07255,
title = {L\'evy insurance risk processes with parisian type severity of debt},
author = {Juan Carlos Pardo and Jose Luis Perez and Victor Rivero},
journal= {arXiv preprint arXiv:1507.07255},
year = {2015}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1407.6785