关于Lévy风险过程的最长/最短负向波动段及相关量
概率论
2024-11-12 v1
摘要
本文利用二项展开方法分析了谱负Lévy过程中最长和最短负向波动段的一些分布。更具体而言，我们研究了此类波动段及相关量的分布，包括最短与最长负向波动段的联合分布及其差值（也称为极差）在随机和无限时间视界下的分布。我们的结果被应用于解决新的巴黎破产问题、随机序以及接近最大 distress 时期的数量问题，展示了二项展开方法在此类情形中的优越性。
引用
@article{arxiv.2411.06245,
title = {On the longest/shortest negative excursion of a L\'evy risk process and related quantities},
author = {M. A. Lkabous and Z. Palmowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:2411.06245},
year = {2024}
}