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谱负 Lévy 过程从两点集出发的游程

概率论 2018-09-05 v1

摘要

a(0,)a\in (0,\infty)。对于具有无穷变差路径的谱负 Lévy 过程 XX,我们给出了其在击中两点集 V={a,a}V=\{-a,a\} 时被杀死的过程的预解式。当进一步假设 XX 无扩散分量时,确定了 XXVV 出发的游程测度的进入律的 Laplace 变换。随后将其应用于建立如下时间的 Laplace 变换:在击中某点 y>xy>x 之前,XX 最后一次访问给定点 xx 到击中 yy 之时所经过的时间。所有表达式在关联于 XX 的标准涨落量方面均为显式且易处理。

关键词

引用

@article{arxiv.1809.00560,
  title  = {Excursions of a spectrally negative L\'evy process from a two-point set},
  author = {Matija Vidmar},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1809.00560},
  year   = {2018}
}

备注

14 pages