谱负 Lévy 过程从两点集出发的游程
概率论
2018-09-05 v1
摘要
设 。对于具有无穷变差路径的谱负 Lévy 过程 ,我们给出了其在击中两点集 时被杀死的过程的预解式。当进一步假设 无扩散分量时,确定了 从 出发的游程测度的进入律的 Laplace 变换。随后将其应用于建立如下时间的 Laplace 变换:在击中某点 之前, 最后一次访问给定点 到击中 之时所经过的时间。所有表达式在关联于 的标准涨落量方面均为显式且易处理。
关键词
引用
@article{arxiv.1809.00560,
title = {Excursions of a spectrally negative L\'evy process from a two-point set},
author = {Matija Vidmar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.00560},
year = {2018}
}
备注
14 pages