谱负Lévy过程首次通过时间前区间占据时间的拉普拉斯变换
概率论
2012-07-09 v1
摘要
本文确定了谱负Lévy过程首次通过时间前区间占据时间的拉普拉斯变换。推导了尺度函数的新解析恒等式，因此结果以过程的尺度函数显式表示。还给出了在期权定价和保险风险模型中的应用。
引用
@article{arxiv.1207.1592,
title = {Occupation times of intervals until first passage times for spectrally negative L\'evy processes},
author = {Ronnie L. Loeffen and Jean-François Renaud and Xiaowen Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1207.1592},
year = {2012}
}
备注
27 pages