一般L\'evy过程的占据时间
概率论
2016-04-04 v1
摘要
对于任意非复合泊松过程的 L\'evy 过程 ，我们关注其占据时间。我们使用一种相当新颖且有用的方法推导 及其占据时间联合分布的拉普拉斯变换的公式。我们的公式紧凑，更重要的是，公式的形式清晰地展示了计算 占据时间的基本量。相信我们的结果不仅对随机过程的研究很重要，而且对金融应用也很重要。
引用
@article{arxiv.1604.00097,
title = {Occupation times of general L\'evy processes},
author = {Lan Wu and Jiang Zhou and Shuang Yu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1604.00097},
year = {2016}
}