谱负Lévy过程的占据时间及其应用
概率论
2011-05-05 v3
摘要
本文计算了谱负Lévy过程（负半轴）占据时间的拉普拉斯变换。我们的结果是对标准布朗运动和跳跃扩散过程已知结果的推广。结果用谱负Lévy过程的所谓尺度函数及其拉普拉斯指数表示。还给出了在保险风险模型中的应用。
引用
@article{arxiv.1012.3448,
title = {Occupation times of spectrally negative L\'evy processes with applications},
author = {David Landriault and Jean-François Renaud and Xiaowen Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1012.3448},
year = {2011}
}
备注
corrections in the proof of Theorem 1