α-稳定 Lévy 过程局部时间与占据时间测度的最优估计
概率论
2024-01-30 v4
摘要
我们给出了关于 α-稳定 Lévy 过程（α ∈ (1, 2)）的局部时间与占据时间测度估计的新理论结果。我们的方法基于计算给定高频数据下所求量的条件期望，该统计量按构造即为 L^2-最优统计量。我们证明了相应的稳定中心极限定理并讨论了一个统计应用。特别地，本工作推广了 [Ivanovs and i Podolskij (2021)] 的结果，后者研究了布朗运动的情形。
引用
@article{arxiv.2210.07672,
title = {Optimal estimation of local time and occupation time measure for an {\alpha}-stable Levy process},
author = {Chiara Amorino and Arturo Jaramillo and Mark Podolskij},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.07672},
year = {2024}
}