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带 Lévy 应用的交替更新过程的占据时间

概率论 2018-09-03 v2

摘要

本文给出关于过程 X()X(\cdot) 的占据时间 α(t)\alpha(t) 的一系列结果。第一组结果涉及 t0t\geq0α(t)\alpha(t) 的精确刻画,例如通过其直至指数分布时刻的变换。此外,我们建立了中心极限定理(即 α(t)/t\alpha(t)/t 的居中归一化版本当 tt\rightarrow\infty 时收敛于零均值正态随机变量)以及 P(α(t)/tq)P(\alpha(t)/t\geq q) 的尾渐近。我们将发现应用于在极小值处反射的谱正 Lévy 过程,并建立了相应模型的多种新占据时间结果。

关键词

引用

@article{arxiv.1602.05131,
  title  = {Occupation times of alternating renewal processes with L\'evy applications},
  author = {N. J. Starreveld and R. Bekker and M. Mandjes},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1602.05131},
  year   = {2018}
}

备注

23 pages, 1 figure