关于Lévy风险模型中的赤字停留时间
风险管理
2019-07-24 v2 概率论
摘要
本文中，我们获得了谱负Lévy风险过程与折射谱负Lévy风险过程在（独立的）指数时限前赤字（低于水平）停留时间分布的分析表达式。该结果改进了现有文献中仅已知拉普拉斯变换的状况。由于停留时间与许多其他量之间的紧密联系，我们给出了结果的若干应用，包括未来回撤、逆停留时间、带指数延迟的巴黎破产，以及运行最大值处的最后时刻。通过对我们的结果进一步做拉普拉斯反演，我们得到了折射布朗运动风险过程与带指数索赔的折射Cramér-Lundberg风险模型在有限时限前赤字停留时间的分布。
引用
@article{arxiv.1903.03721,
title = {On occupation times in the red of L\'evy risk models},
author = {David Landriault and Bin Li and Mohamed Amine Lkabous},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.03721},
year = {2019}
}