谱负 Lévy 过程在末次通过时间之前的区间占有时
概率论
2017-09-19 v2
摘要
在本文中，我们推导了占有时直至其末次通过时间以及其位置的联合拉普拉斯变换。受 Baurdoux [2] 的启发，研究了独立指数变量之前的末次时间。通过应用对偶论证，根据 Loeffen 等人 [12] 的新解析恒等式推导出了显式公式。
引用
@article{arxiv.1605.07709,
title = {Occupation times of intervals until last passage times for spectrally negative Levy processes},
author = {Bo Li and Chunhao Cai},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.07709},
year = {2017}
}