L\'evy 过程首达时间及相关量的指数矩
概率论
2014-09-11 v1
摘要
对于实轴上的 L\'evy 过程，我们提供了进入区间 的首达时间、在区间 的停留时间以及从 的最后离开时间的指数矩有限性的完整判据。此外，每当这些量有限时，我们推导了它们当 时的相应渐近行为。
引用
@article{arxiv.1409.3154,
title = {Exponential moments of first passage times and related quantities for L\'evy processes},
author = {Frank Aurzada and Alexander Iksanov and Matthias Meiners},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.3154},
year = {2014}
}
备注
21 pages, submitted