关于多维Lévy过程离出时间的尾部
概率论
2018-11-07 v2
摘要
利用基于增量独立性的非常简单论证，以及有限维空间中方向数量不太多的这一事实，我们推导出一个定理，指出任意（非常数）Lévy过程从球中离出时间具有指数轻尾。
引用
@article{arxiv.1809.06037,
title = {On tails of exit times of multidimensional L\'evy processes},
author = {Rafał Marcin Łochowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.06037},
year = {2018}
}
备注
Estimates with better constants may be obtained from the estimate in Proposition 5.2 in: "Asymptotic Behaviour and Estimates of Slowly Varying Convolution Semigroups" by Tomasz Grzywny, Micha{\l} Ryznar and Bartosz Trojan