谱单侧Lévy过程极值中的简短证明
概率论
2018-08-14 v2
摘要
我们为具有循环可交换增量的过程给出了连续时间投票定理，并为谱正Lévy过程给出了Kendall恒等式的简短而简单的证明。我们将后一结果作为前一结果的直接推论得到。投票定理被推广到具有可能负跳跃的过程。然后我们通过基于桥定律与Kendall恒等式的直接论证，证明了\cite{mpp}中的定理2.4，该定理给出了谱正Lévy过程上确界的定律表达式。对谱负Lévy过程的上确界也得到了类似公式。
关键词
引用
@article{arxiv.1804.06371,
title = {Short proofs in extrema of spectrally one sided L\'evy processes},
author = {Loïc Chaumont and Jacek Małecki},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.06371},
year = {2018}
}