关于获取谱负 L\'evy 过程超调量的简单恒等式
概率论
2015-05-19 v2
摘要
对于一个（被杀死的）谱负 L\'evy 过程，我们利用该过程的无穷小生成元和尺度函数，提供了其越过固定水平的超调量分布的解析表达式。我们的恒等式涉及一个辅助函数，且该恒等式的简洁性很大程度上取决于此函数的选择。特别是，对于特定的选择，可以恢复文献中先前建立的各种公式。我们回顾了几种应用，并表明可以用类似的方法获得反射和折射谱负 L\'evy 过程超调量的恒等式。
引用
@article{arxiv.1410.5341,
title = {On obtaining simple identities for overshoots of spectrally negative L\'evy processes},
author = {Ronnie Loeffen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.5341},
year = {2015}
}